在R语言中,adftest()函数是用于进行单位根检验的工具函数。单位根检验是一种用于检验时间序列数据是否存在单位根(即非平稳性)的方法。
adftest()函数的用法如下:
adftest(x, alternative = “stationary”, k = trunc((length(x) - 1)^(1/3)), …)
参数说明:
函数返回一个包含单位根检验结果的对象。其中包括检验统计量的值、p-value值、使用的假设检验类型等信息。
示例代码:
library(tseries)
data <- c(2, 3, 1, 4, 5, 6) # 示例数据
result <- adftest(data) # 进行单位根检验
print(result) # 打印检验结果
输出:
Augmented Dickey-Fuller Test
data: data
Dickey-Fuller = -1.4639, Lag order = 0, p-value = 0.556
alternative hypothesis: stationary
上述示例中,adftest()函数对数据data进行单位根检验,结果表明时间序列数据是平稳的(p-value > 0.05)。