要连接数据库并执行SQL语句，可以使用Python中的标准数据库API模块，比如sqlite3、MySQLdb、psycopg2等。
以sqlite3为例，首先需要导入模块并连接到数据库：
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import sqlite3
# 连接到数据库，如果数据库不存在则会自动创建
conn = sqlite3.connect('example.db')
然后可以创建一个游标对象来执行SQL语句：
# 创建游标对象
cur = conn.cursor()
# 执行SQL语句
cur.execute('SELECT * FROM table_name')
# 获取查询结果
rows = cur.fetchall()
# 输出结果
for row in rows:
print(row)
最后别忘记关闭游标和数据库连接：
# 关闭游标
cur.close()
# 关闭数据库连接
conn.close()
以上是一个简单的示例，具体操作会根据使用的数据库和SQL语句的不同而有所调整。在实际项目中，建议使用ORM框架（如SQLAlchemy）来更方便地操作数据库。
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