在R语言中,可以使用adf.test()函数或kpss.test()函数来检验时间序列数据的平稳性。
library(tseries)
adf.test(ts_data)
其中,ts_data为你的时间序列数据。
library(tseries)
kpss.test(ts_data)
同样,ts_data为你的时间序列数据。
这两种检验方法都是常用的时间序列平稳性检验方法,根据检验结果可以判断时间序列数据是否平稳。
亿速云「云服务器」,即开即用、新一代英特尔至强铂金CPU、三副本存储NVMe SSD云盘,价格低至29元/月。点击查看>>
推荐阅读:r语言中怎么进行时间序列预测