python如何实现三轨道波动率策略

小编给大家分享一下python如何实现三轨道波动率策略，相信大部分人都还不怎么了解，因此分享这篇文章给大家参考一下，希望大家阅读完这篇文章后大有收获，下面让我们一起去了解一下吧！

源码：

// 确定CN 
VOLAT:=STD(C,N);   // VOLAT（波动率）:M周期收盘价的标准差
VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;    // 2个VOLAT的变化率
N1:=(1+VOLATCHANGE)*MINN;                   // VOLATCHANGE ： 波动率变化
N2:=INTPART(N1);                            // 取整
N3:=MIN(N2,MAXN);                           // 确认CN不大于60
CN:=MAX(N3,MINN);                           // 确认CN不小于20
MIDTR^^MA(C,CN);                            // 确定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN);                    // 确定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2*STD(C,CN);                  // 确定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED;   // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE;  // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。

// 开仓
L<=LPOINT AND L<DOWNTR AND BARPOS>MINN,SK(AMOUNT);  //当最低价小于DOWNTR和低点，且K线位置大于60，收盘价卖开
H>=HPOINT AND H>UPTR AND BARPOS>MINN,BK(AMOUNT);    //当最高价大于UPTR和高点，且K线位置大于60，收盘价买开

// 启动止损
C>=SKPRICE*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);

// 平仓
C<MIDTR,SP(BKVOL); // 当收盘价小于MIDTR，收盘价卖平
C>MIDTR,BP(SKVOL); // 当收盘价大于MIDTR，收盘价买平

// 动态止损
REF(BKHIGH,1)>BKPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HV(C,BARSBK)*(1-STOPRANGE*0.001),SP(BKVOL);  // 买开后最高价大于买开价*(1+2*0.001*STOPRANGE)，且收盘价小于买开后最高收盘价*(1-STOPRANGE*0.001)，收盘价卖平
REF(SKLOW,1)<SKPRICE*(1-2*0.001*STOPRANGE) AND C>LV(C,BARSSK)*(1+STOPRANGE*0.001),BP(SKVOL);   // 卖开后最低价小于卖开价*(1-2*0.001*STOPRANGE)，且收盘价大于卖开后最低收盘价*(1+STOPRANGE*0.001)，收盘价买平

主图指标显示：

MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTR
UPTR^^MIDTR+2STD(C,CN); // 确定UPTR
DOWNTR^^MIDTR-2STD(C,CN); // 确定DOWNTR
HPOINT^^HV(H,CN),DOT,COLORRED; // 计算前一周期CN周期内最高价的最大值。
LPOINT^^LV(L,CN),DOT,COLORBLUE; // 计算前一周期CN周期内最低价的最小值。

副图：
无

用发明者量化平台的回测结果如下：

以上是“python如何实现三轨道波动率策略”这篇文章的所有内容，感谢各位的阅读！相信大家都有了一定的了解，希望分享的内容对大家有所帮助，如果还想学习更多知识，欢迎关注亿速云行业资讯频道！