主要分析两个在类策略模型ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tick级别的交易，还是还是会经常用到这两个。下面是在ctaTemplate中的定义。
def onOrder(self, order): """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）""" # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder pass # ---------------------------------------------------------------------- def onTrade(self, trade): """收到成交推送（必须由用户继承实现）""" # 对于无需做细粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder pass
2. 先去看看 order 和 trade 是什么样的类，两个都在 vtObject.py 里面。理论上来说，在 tick 级别中高频策略，当 order 和 trade 发生变化后，使用 onOrder/onTrade 传递更新给策略；函数 onOrder/onTrade 里面一般定义一些对应不同状态进行的对应操作。
1） VtTradeData包含是成交的数据，其中最关键就是vtOrderID，可以和之前发送交易返回的vtOrderID做对应，用来对应的交易订单。其他诸如direction/offset/price/volume都是很重要；可以用来更新postion数据。
2） 类VtOrderData和之前VtQrderReq很像，但是不一样，这个是记录委托信息状态，req是交易请求，其中最关键的就是status，订单状态；这里有四个状态（ALLTRADED全部成交，PARTTRADED部分成交， NOTTRADED未成交，和CANCLLED拒单），这些属性在ctpGateway.py定义的。
class VtTradeData(VtBaseData): """成交数据类""" #---------------------------------------------------------------------- def __init__(self): """Constructor""" super(VtTradeData, self).__init__() # 代码编号相关 self.symbol = EMPTY_STRING # 合约代码 self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所代码 self.vtSymbol = EMPTY_STRING # 合约在vt系统中的唯一代码，通常是 合约代码.交易所代码 self.tradeID = EMPTY_STRING # 成交编号 self.vtTradeID = EMPTY_STRING # 成交在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.成交编号 self.orderID = EMPTY_STRING # 订单编号 self.vtOrderID = EMPTY_STRING # 订单在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.订单编号 # 成交相关 self.direction = EMPTY_UNICODE # 成交方向 self.offset = EMPTY_UNICODE # 成交开平仓 self.price = EMPTY_FLOAT # 成交价格 self.volume = EMPTY_INT # 成交数量 self.tradeTime = EMPTY_STRING # 成交时间 ######################################################################## class VtOrderData(VtBaseData): """订单数据类""" #---------------------------------------------------------------------- def __init__(self): """Constructor""" super(VtOrderData, self).__init__() # 代码编号相关 self.symbol = EMPTY_STRING # 合约代码 self.exchange = EMPTY_STRING # 交易所代码 self.vtSymbol = EMPTY_STRING # 合约在vt系统中的唯一代码，通常是 合约代码.交易所代码 self.orderID = EMPTY_STRING # 订单编号 self.vtOrderID = EMPTY_STRING # 订单在vt系统中的唯一编号，通常是 Gateway名.订单编号 # 报单相关 self.direction = EMPTY_UNICODE # 报单方向 self.offset = EMPTY_UNICODE # 报单开平仓 self.price = EMPTY_FLOAT # 报单价格 self.totalVolume = EMPTY_INT # 报单总数量 self.tradedVolume = EMPTY_INT # 报单成交数量 self.status = EMPTY_UNICODE # 报单状态 self.orderTime = EMPTY_STRING # 发单时间 self.cancelTime = EMPTY_STRING # 撤单时间 # CTP/LTS相关 self.frontID = EMPTY_INT # 前置机编号 self.sessionID = EMPTY_INT # 连接编号
3. 之前提到数次通过 onOrder/onTrade 传递最新 Order/Trade 状态，这个负责处理的是一个系列过程，上层推手就是类 ctaEngine ，下面主要说下函数 processOrderEvent ，处理委托推送。其中传入的 event 是一个事件对象，由一个 type_ 说明类型，和一个字典 dict_ 存储具体的事件数据组成。可以理解为是上面 vtObject 的一个包装盒， event Engine只要根据标签 type_ ，就可以把具体数据传给对应的下层处理者。这个关于 event 具体的后面再分析.
这个函数，首先读取了event字典中包好的order，因为存在手动发起交易情况 , 如果这个vtOrder是之前通过策略发出的，则调用callStrategyFunc来把这个order回传到对应strategy . onOrder方法，如果是手动发出指令就算了。同时也分析状态，如果在委托完成状态，也更新strategyOrderDict字典，移除这个
def processOrderEvent(self, event): """处理委托推送""" order = event.dict_['data'] vtOrderID = order.vtOrderID if vtOrderID in self.orderStrategyDict: strategy = self.orderStrategyDict[vtOrderID] # 如果委托已经完成（拒单、撤销、全成），则从活动委托集合中移除 if order.status in self.STATUS_FINISHED: s = self.strategyOrderDict[strategy.name] if vtOrderID in s: s.remove(vtOrderID) self.callStrategyFunc(strategy, strategy.onOrder, order)
4. 在往上追溯就到eventEngine，首先在 ctaEngine 初始化时候，会分配eventEngine实例，再通过下面代码注册处理事件，当某类事件收到时候，调用对应的方法，比如事件类型EVENT_ORDER, 对应的方法是self.processOrderEvent。
class ctaEngine def registerEvent(self): """注册事件监听""" self.eventEngine.register(EVENT_TICK, self.processTickEvent) self.eventEngine.register(EVENT_ORDER, self.processOrderEvent) self.eventEngine.register(EVENT_TRADE, self.processTradeEvent) class eventEngine def register(self, type_, handler): """注册事件处理函数监听""" # 尝试获取该事件类型对应的处理函数列表，若无defaultDict会自动创建新的list handlerList = self.__handlers[type_] # 若要注册的处理器不在该事件的处理器列表中，则注册该事件 if handler not in handlerList: handlerList.append(handler)
在 eventEngine 中的 register函数就是处理的方法通过 __handlers字典来对应，__handlers是defaultdict(list)，是一种特殊的字典，最大特点就是如果同一个 key 值插入不同 value ，他不会像就普通 dict 用新的替代，而且变成 {key:[value1,value2 ， ……]} 这样存储。这样就可以让同一个 type ，可以有对应多个接收 handler 。
这里有两个event Engine, 按照官方说法，
EventEngine类使用了PyQt中的QTimer来实现定时器功能，由PyQt应用主线程中的Qt事件循环来定时触发（无需新开单独的线程），适合在带有图形界面的应用程序中使用（如examples/VnTrader）；
EventEngine2类则是使用了一个单独的线程来实现定时器功能，适合在无图形界面的应用程序中使用（如examples/CtaTrading）。
来自 < https://github.com/vnpy/vnpy/wiki/%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%BC%95%E6%93%8E >
5. 上面说了 eventEngine的组成 Event ，然后还有一个后面处理函数def __process(self, event)。 在一个内部队列__queue中不停抓起 event ，通过检索字典 __handlers来分配到对应的函数处理。那么谁放入新的event呢，就是一个调用put(event)函数向事件队列插入事件。这个时候发现一个特殊的 EVENT_TIMER ，看了半天，感觉可以理解为是一个节奏控制器，每一秒去做一次 process ；那么对于高频来说，可能换成 500 毫秒更合适。
下面是VNPY定义的EVENT事件。
# 系统相关 EVENT_TIMER = 'eTimer' # 计时器事件，每隔1秒发送一次 EVENT_LOG = 'eLog' # 日志事件，全局通用 # Gateway相关 EVENT_TICK = 'eTick.' # TICK行情事件，可后接具体的vtSymbol EVENT_TRADE = 'eTrade.' # 成交回报事件 EVENT_ORDER = 'eOrder.' # 报单回报事件 EVENT_POSITION = 'ePosition.' # 持仓回报事件 EVENT_ACCOUNT = 'eAccount.' # 账户回报事件 EVENT_CONTRACT = 'eContract.' # 合约基础信息回报事件 EVENT_ERROR = 'eError.' # 错误回报事件
6. 现在想着是谁在不停的给这个内部队列放入 order/trick 状态的 event 呢 , 而在 ctp G ate 这个类中，在其父类 vtGate 中有 on Or de r 方法，很规范的打包 order 到 evet ，然后放到队列里面。还有分析后发现在 Mainengine 对整个 eventEngine 进行管理，并通过 addGateway 通过中把在事件引擎和交易接口管理。
def onOrder(self, order): """订单变化推送""" # 通用事件 event1 = Event(type_=EVENT_ORDER) event1.dict_['data'] = order self.eventEngine.put(event1) # 特定订单编号的事件 event2 = Event(type_=EVENT_ORDER+order.vtOrderID) event2.dict_['data'] = order self.eventEngine.put(event2)
7.
在至上是
class CtpTdApi(TdApi)
这个类的，读取
data
中的
order
相关数据，创建
order
，推送到上面的这个
onOrder
里面
;
在往上就有点头大了，这个
data
信息应该是从编译底层返回的。
def onRtnOrder(self, data): """报单回报""" # 更新最大报单编号 newref = data['OrderRef'] self.orderRef = max(self.orderRef, int(newref)) # 创建报单数据对象 order = VtOrderData() order.gatewayName = self.gatewayName # 保存代码和报单号 order.symbol = data['InstrumentID'] order.exchange = exchangeMapReverse[data['ExchangeID']] order.vtSymbol = order.symbol #'.'.join([order.symbol, order.exchange]) order.orderID = data['OrderRef'] # CTP的报单号一致性维护需要基于frontID, sessionID, orderID三个字段 # 但在本接口设计中，已经考虑了CTP的OrderRef的自增性，避免重复 # 唯一可能出现OrderRef重复的情况是多处登录并在非常接近的时间内（几乎同时发单） # 考虑到VtTrader的应用场景，认为以上情况不会构成问题 order.vtOrderID = '.'.join([self.gatewayName, order.orderID]) order.direction = directionMapReverse.get(data['Direction'], DIRECTION_UNKNOWN) order.offset = offsetMapReverse.get(data['CombOffsetFlag'], OFFSET_UNKNOWN) order.status = statusMapReverse.get(data['OrderStatus'], STATUS_UNKNOWN) # 价格、报单量等数值 order.price = data['LimitPrice'] order.totalVolume = data['VolumeTotalOriginal'] order.tradedVolume = data['VolumeTraded'] order.orderTime = data['InsertTime'] order.cancelTime = data['CancelTime'] order.frontID = data['FrontID'] order.sessionID = data['SessionID'] # 推送 self.gateway.onOrder(order)
总体来看，eventEngine这个是一个总的驱动，在内部queue这个传送带，分发做了字典里面类型标记的Event实例给对应的处理对象；ctpGateway这个通过put把新的event放入queue中。
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