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金融与量化投资

发布时间:2020-07-08 10:40:06 来源:网络 阅读:3110 作者:宋鹏超 栏目:编程语言

一、介绍

1、量化投资第三方相关模块

NumPy:数组批量计算

Pandas:表计算与数据分析

Matplotlib:图表绘制


2、如何使用Python进行量化投资

自己编写:NumPy+pandas+Matplotlib+……

在线平台:聚宽、优矿、米筐、Quantopian、……

开源框架:RQAlpha、QUANTAXIS、……


金融:就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。

量化投资:利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念,实现投资策略的过程。


量化投资的优势:

        避免主观情绪、人性弱点和认知偏差,选择更加客观

        能同时包括多角度的观察和多层次的模型

        及时跟踪市场变化,不断发现新的统计模型,寻找交易机会

        在决定投资策略后,能通过回测验证其效果



量化策略:通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策,自动化地进行股票交易

二、IPython和jupyter

IPython是交互式的Python命令行

pip install ipython

使用:ipython

金融与量化投资

pip install jupyter

执行命令:jupyter-notebook


三、IPython快捷键及常用命令

1、IPython快捷键

金融与量化投资

2、IPython的魔法命令

金融与量化投资

3、IPython调试器命令

金融与量化投资

四、NumPy:数组计算

NumPy是高性能科学计算和数据分析的基础包。它是pandas等其他各种工具的基础。


NumPy的主要功能:

        ndarray,一个多维数组结构,高效且节省空间

        无需循环对整组数据进行快速运算的数学函数

        *读写磁盘数据的工具以及用于操作内存映射文件的工具

        *线性代数、随机数生成和傅里叶变换功能

        *用于集成C、C++等代码的工具


安装方法:pip install numpy

引用方式:import numpy as np


例1:已知若干家跨国公司的市值(美元),将其换算为人民币
import numpy as np
import random
a = [random.uniform(100.0,200.0) for _ in range(1000)]            #随机生成有1000个小数的列表
# list(map(lambda x:x*6.6,a))                                  #每个元素都乘6.6,组成新的列表
arr = np.array(a)                                                  #列表转化为数组
arr * 6.6                                                         #对数组每个值乘以6.6得到所需的值

例2:已知购物车中每件商品的价格与商品件数,求总金额
price = [random.uniform(10,20) for _ in range(100)]
num = [random.randint(1,10) for _ in range(100)]
# sum_p=0
# for p,n in zip(price,num):                                   #拉链函数把对应的值相乘
#         sum_p+=p*n
# print(sum_p)
price_arr = np.array(price)                                #价格列表变成数组
num_arr = np.array(num)                                   #数量列表变成数组
np.sum(price_arr*num_arr)


五、NumPy常用属性和常用方法

常用属性:

T     数组的转置(对高维数组而言)

金融与量化投资

dtype数组元素的数据类型

size数组元素的个数

ndim数组的维数

shape数组的维度大小(以元组形式)



常用方法:
array.shape                         array的规格
array.ndim
array.dtype                         array的数据规格
numpy.zeros(dim1,dim2)              创建dim1*dim2的零矩阵
numpy.arange
numpy.eye(n) /numpy.identity(n)     创建n*n单位矩阵
numpy.array([…data…], dtype=float64 )
array.astype(numpy.float64)         更换矩阵的数据形式
array.astype(float)                 更换矩阵的数据形式
array * array                       矩阵点乘
array[a:b]                          切片
array.copy()                        得到ndarray的副本,而不是视图
array [a] [b]=array [ a, b ]        两者等价
name=np.array(['bob','joe','will']) res=name==’bob’ res= array([ True, False, False], dtype=bool)
data[True,False,…..]                索引,只索取为True的部分,去掉False部分
通过布尔型索引选取数组中的数据,将总是创建数据的副本。
data[ [4,3,0,6] ]                   索引,将第4,3,0,6行摘取出来,组成新数组
data[-1]=data[data.__len__()-1]
numpy.reshape(a,b)                  将a*b的一维数组排列为a*b的形式
array([a,b,c,d],[d,e,f,g])          返回一维数组,分别为[a,d],[b,e],[c,f],[d,g]
array[ [a,b,c,d] ][:,[e,f,g,h] ]=array[ numpy.ix_( [a,b,c,d],[e,f,g,h] ) ]
array.T                             array的转置
numpy.random.randn(a,b)             生成a*b的随机数组
numpy.dot(matrix_1,matrix_2)        矩阵乘法
array.transpose( (1,0,2,etc.) )     对于高维数组,转置需要一个由轴编号组成的元组

创建ndarray:
    array()         将列表转换为数组,可选择显式指定dtype
    arange()        range的numpy版,支持浮点数,np.arange(2,10,0.2) 步长可以为小数
    linspace()      类似arange(),第三个参数为数组长度,分为多少份
    zeros()         根据指定形状和dtype创建全0数组
    ones()          根据指定形状和dtype创建全1数组
    empty()         根据指定形状和dtype创建空数组(随机值)
    eye()           根据指定边长和dtype创建单位矩阵


六、NumPy:索引和切片

1、数组和标量之间的运算

    a+1    a*3    1//a    a**0.5

2、同样大小数组之间的运算

    a+b    a/b    a**b

3、数组的索引:

    一维数组:a[5]

    多维数组:

        列表式写法:a[2][3]

        新式写法:a[2,3] (推荐)

   数组的切片:

        一维数组:a[5:8]    a[4:]        a[2:10] = 1

        多维数组:a[1:2, 3:4]    a[:,3:5]        a[:,1]

4、强调:与列表不同,数组切片时并不会自动复制,在切片数组上的修改会影响原数组。    【解决方法:copy()】

arr=np.arange(10).reshape(2,5)             #生成的数组元素0到9通过reshape拆成两行,五列,要拆的行列相乘必须等于数组的总元素
arr=np.arange(10).reshape(2,-1)            #后面-1是占位的,会通过计算得到列数
ag=[random.randint(1,10) for _ in range(20)]
list(filter(lambda x:x>5,ag))            #过滤大于5的元素列表
ag= np.array(ag)
a[a>5]                                   #给一个数组,选出数组中所有大于5的数
a[(a>5) & (a%2==0)]                      #给一个数组,选出数组中所有大于5的偶数
a[(a>5) | (a%2==0)]                       #给一个数组,选出数组中所有大于5的数和偶数。


import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4,5,4,7,8,9,10])
a[a>5&(a%2==0)]                               #注意加括号
输出:array([ 1,  2,  3,  4,  5,  4,  7,  8,  9, 10])
a[(a>5)&(a%2==0)]
输出:array([ 8, 10])


对一个二维数组,选出其第一列和第三列,组成新的二维数组
a[:,[1,3]]


七、NumPy:通用函数’

通用函数:能同时对数组中所有元素进行运算的函数


常见通用函数:

一元函数:abs, sqrt, exp, log, ceil, floor, rint, trunc, modf, isnan, isinf, cos, sin, tan

numpy.sqrt(array)                   平方根函数
numpy.exp(array)                    e^array[i]的数组
numpy.abs/fabs(array)               计算绝对值
numpy.square(array)                 计算各元素的平方 等于array**2
numpy.log/log10/log2(array)         计算各元素的各种对数
numpy.sign(array)                   计算各元素正负号
numpy.isnan(array)                  计算各元素是否为NaN
numpy.isinf(array)                  计算各元素是否为inf
numpy.cos/cosh/sin/sinh/tan/tanh(array) 三角函数
numpy.modf(array)                   将array中值得整数和小数分离,作两个数组返回
numpy.ceil(array)                   向上取整,也就是取比这个数大的整数
numpy.floor(array)                  向下取整,也就是取比这个数小的整数
numpy.rint(array)                   四舍五入
numpy.trunc(array)                  向0取整
numpy.cos(array)                       正弦值
numpy.sin(array)                    余弦值
numpy.tan(array)                    正切值


二元函数:add, substract, multiply, divide, power, mod,  maximum, mininum,

numpy.add(array1,array2)            元素级加法
numpy.subtract(array1,array2)       元素级减法
numpy.multiply(array1,array2)       元素级乘法
numpy.divide(array1,array2)         元素级除法 array1./array2
numpy.power(array1,array2)          元素级指数 array1.^array2
numpy.maximum/minimum(array1,aray2) 元素级最大值/最小值
numpy.fmax/fmin(array1,array2)      元素级最大值,忽略NaN
numpy.mod(array1,array2)            元素级求模
numpy.copysign(array1,array2)       将第二个数组中值得符号复制给第一个数组中值
numpy.greater/greater_equal/less/less_equal/equal/not_equal (array1,array2)
元素级比较运算,产生布尔数组
numpy.logical_end/logical_or/logic_xor(array1,array2)元素级的真值逻辑运算


浮点数有两个特殊值:

nan(Not a Number):不等于任何浮点数(nan != nan)

inf(infinity):比任何浮点数都大


NumPy中创建特殊值:np.nannp.inf

在数据分析中,nan常被用作表示数据缺失值
a=np.nan
b=np.inf
np.isnan(a)                       #判断a是否是nan
np.isinf(b)                      #判断b是否是inf
a[~np.isnan(a)]                   #删除数组中的nan


八、NumPy:数学和统计方法

1、常用函数:

sum求和
cumsum 求前缀和
mean求平均数
std求标准差
var求方差
min求最小值
max求最大值
argmin求最小值索引
argmax求最大值索引

arr=np.arange(15).reshape(3,5)
arr.sum(axis=0)              #行作为轴,对数组逐列求和
arr.sum(axis=1)              #列作为轴,对数组逐行求和


2、NumPy:随机数生成

随机数生成函数在np.random子包内

常用函数
rand给定形状产生随机数组(0到1之间的数)
randint给定形状产生随机整数
choice给定形状产生随机选择
shuffle与random.shuffle相同
uniform给定形状产生随机小数数组


九、pandas简单介绍

pandas是一个基于NumPy构建的强大的Python数据分析的工具包。

1、pandas的主要功能

具备对其功能的数据结构DataFrame、Series

集成时间序列功能

提供丰富的数学运算和操作

灵活处理缺失数据

2、安装方法:pip install pandas

3、引用方法:import pandas as pd


十、Series

Series是一种类似于一位数组的对象,由一组数据和一组与之相关的数据标签(索引)组成。

1、创建方式:

    pd.Series([4,7,-5,3])                                      #默认元素下标数字
    pd.Series([4,7,-5,3],index=['a','b','c','d'])            #两套索引系统,下标和标签
    pd.Series({'a':1, 'b':2})
    pd.Series(0, index=['a','b','c','d'])


2、Series支持数组的特性:

从ndarray创建Series:Series(arr)

与标量运算:sr*2

两个Series运算:sr1+sr2

索引:sr[0], sr[[1,2,4]]

切片:sr[0:2](切片依然是视图形式)

通用函数:np.abs(sr)

布尔值过滤:sr[sr>0]

统计函数:


mean() #求平均数

sum() #求和

cumsum() #累加


s = pd.Series(0,index=['a','b','c','d'])
s.a                    #结果0
v = pd.Series({'a':1,'b':2})
v.a                    #结果1
v.b                      #结果2
v[0]                    #结果1
s*2
#结果
a    0
b    0
c    0
d    0
dtype: int64
v*2
#结果
a    2
b    4
dtype: int64


3、整数索引

sr = np.Series(np.arange(4.))

sr[-1]

如果索引是整数类型,则根据整数进行数据操作时总是面向标签的。


loc属性以标签解释

iloc属性以下标解释


十一、pandas:Series数据对齐

pandas在运算时,会按索引进行对齐然后计算。如果存在不同的索引,则结果的索引是两个操作数索引的并集。


    sr1 = pd.Series([12,23,34], index=['c','a','d'])
    sr2 = pd.Series([11,20,10], index=['d','c','a',])
    sr=sr1+sr2
    sr3 = pd.Series([11,20,10,14], index=['d','c','a','b'])
    sr1+sr3
    
    如何在两个Series对象相加时将缺失值设为0?
    sr1.add(sr2, fill_value=0)
    灵活的算术方法:add, sub, div, mul


十二、pandas:Series缺失数据


1、缺失数据:使用NaN(Not a Number)来表示缺失数据。其值等于np.nan。内置的None值也会被当做NaN处理。

2、处理缺失数据的相关方法:

dropna()过滤掉值为NaN的行
fillna()填充缺失数据
isnull()返回布尔数组,缺失值对应为True
notnull()返回布尔数组,缺失值对应为False


3、过滤缺失数据:sr.dropna() 或 sr[data.notnull()]

4、填充缺失数据:fillna(0)


sr=sr.dropna()                       #丢掉缺失值
sr=sr.fillna(0)                       #缺失值填充为0
sr=sr.fillna(sr.mean())                 #缺失值填充为平均数


十三、pandas:DataFrame与DataFrame查看数据

1、DataFrame

DataFrame是一个表格型的数据结构,含有一组有序的列。

DataFrame可以被看做是由Series组成的字典,并且共用一个索引。


创建方式:
pd.DataFrame({'one':[1,2,3,4],'two':[4,3,2,1]})
pd.DataFrame({'one':pd.Series([1,2,3],index=['a','b','c']), 'two':pd.Series([1,2,3,4],index=['b','a','c','d'])})
……
csv文件读取与写入:
df.read_csv('E:\算法\day110 Numpy、Pandas模块\601318.csv')
df.to_csv()


2、DataFrame查看数据

查看数据常用属性及方法:

        index                    获取索引

        T                        转置

        columns                    获取列索引

        values                    获取值数组

        describe()                获取快速统计


    DataFrame各列name属性:列名

    rename(columns={})


十四、pandas:DataFrame索引和切片

1、DataFrame有行索引和列索引。

2、DataFrame同样可以通过标签和位置两种方法进行索引和切片。

3、DataFrame使用索引切片:


方法1:两个中括号,先取列再取行。    df['A'][0]

方法2(推荐):使用loc / iloc属性,一个中括号,逗号隔开,先取行再取列。

loc属性:解释为标签

iloc属性:解释为下标

向DataFrame对象中写入值时只使用方法2

行 / 列索引部分可以是常规索引、切片、布尔值索引、花式索引任意搭配。(注意:两部分都是花式索引时结果可能与预料的不同)


通过标签获取:
df['A']
df[['A', 'B']]
df['A'][0]
df[0:10][['A', 'C']]
df.loc[:, ['A', 'B']]  # 行是所有的行,列取是A和B的
df.loc[:, 'A':'C']
df.loc[0, 'A']
df.loc[0:10, ['A', 'C']]

通过位置获取:
df.iloc[3]
df.iloc[3, 3]
df.iloc[0:3, 4:6]
df.iloc[1:5, :]
df.iloc[[1, 2, 4], [0, 3]]、

通过布尔值过滤:
  df[df['A'] > 0]
  df[df['A'].isin([1, 3, 5])]
  df[df < 0] = 0


十五、pandas:DataFrame数据对齐与缺失数据


DataFrame对象在运算时,同样会进行数据对齐,行索引与列索引分别对齐。

结果的行索引与列索引分别为两个操作数的行索引与列索引的并集。


1、DataFrame处理缺失数据的相关方法:


dropna(axis=0,how=‘any’,…) 过滤掉包含值为NaN的行
fillna()填充缺失数据
isnull()返回布尔数组,缺失值对应为True
notnull()返回布尔数组,缺失值对应为False

df2.dropna(axis=0,how="all")            #一行全是nan的就丢掉


2、pandas:其他常用方法

- mean        #求平均值

- sum         #求和

- sort_index  #按行或列索引排序

- sort_values  #按值排序

- apply(func,axis=0)  #axis=0指的是逐行,axis=1指的是逐列。

        df.apply(lamada x:x.mean())  #按列求平均

        df.apply(lamada x:x['high']+x["low"])/2,axis=1)  #按列求平均(最高价和最低价的平均)

        df.apply(lamada x:x['high']+x["low"])/2,axis=1)  #按列求平均(最高价和最低价的平均)

- applymap(func) #将函数应用在DataFrame各个元素上

- map(func) #将函数应用在Series各个元素上


df2=df.loc[:,"open":"low"]         #对所有行取open列到low列的元素
df2.sort_values("open")             #基于open列的数据进行升序排序
df2.sort_values("open",ascending=False)       #基于open列的数据倒序排序


3、pandas:时间对象处理

时间序列类型:

    时间戳:特定时刻

    固定时期:如2017年7月

    时间间隔:起始时间-结束时间

Python标准库:datetime

    datetime.datetime.timedelta  # 表示 时间间隔

    dt.strftime()                           #f:format吧时间对象格式化成字符串

    strptime()                              #吧字符串解析成时间对象p:parse

    灵活处理时间对象:dateutil包

        dateutil.parser.parse('2018/1/29')

    成组处理时间对象:pandas

        pd.to_datetime(['2001-01-01', '2002-02-02'])


产生时间对象数组:date_range


start 开始时间

end 结束时间

periods 时间长度

freq 时间频率,默认为'D',可选H(our),W(eek),B(usiness),S(emi-)M(onth),(min)T(es), S(econd), A(year),…


pd.date_range(['2001-01-01', '2002-02-02'])

pd.date_range(['2001-01-01',periods=10])



4、pandas:时间序列

(1)时间序列就是以时间对象为索引的Series或DataFrame。

(2)datetime对象作为索引时是存储在DatetimeIndex对象中的。

(3)时间序列特殊功能:

传入“年”或“年月”作为切片方式

传入日期范围作为切片方式

丰富的函数支持:resample(), strftime(), ……

批量转换为datetime对象:to_pydatetime()


df.index = pd.DatetimeIndex(pd.to_datetime(df["date"]))        #date变成时间索引

del df["date"]                                        #删掉原来的date列


十六、pandas:从文件读取


1、时间序列就是以时间对象作为索引

读取文件:从文件名、URL、文件对象中加载数据
read_csv               默认分隔符为逗号
read_table            默认分隔符为\t
read_excel             读取excel文件


2、读取文件函数主要参数:

sep                  指定分隔符,可用正则表达式如'\s+'
header = None             指定文件无列名
name                 指定列名
index_col             指定某列作为索引
skip_row              指定跳过某些行
na_values             指定某些字符串表示缺失值,na_values=["None","null"],对应的显示为nan
parse_dates           指定某些列是否被解析为日期,布尔值或列表,为True表示转换为时间对象
df = pd.read_csv("601318.csv")                # 默认以,为分隔符
     - pd.read_csv("601318.csv", sep='\s+')  # 匹配空格,支持正则表达式
     - pd.read_table("601318.csv", sep=',')  # 和df = pd.read_csv("601318.csv")   一样
     - pd.read_excle("601318.xlsx")          # 读Excel文件
     
sep:指定分隔符
header = None, 就会吧默认的表名去除,如果后面names=list("abcdef")表示使用abcdef作为header
df.rename(column={0: 'a', 1: "b"})  # 修改列名
pd.read_csv(index_col=0)              # 第0列
如果想让时间成为索引,pd.read_csv(index_col='date')  # 时间列
pd.read_csv(index_col='date', parse_datas=True)     # 时间列,parse_datas转换为时间对象,设为true是吧所有能转的都转
pd.read_csv(index_col='date', parse_datas=['date'])  # 把date的那一列转换成时间对象
na_values = ['None']  # 吧表里面为None的转换成NaN,是吧字符串转换成缺失值
na_rep()               # 是吧缺失值nan转换成字符串

cols                   # 指定输出的列,传入列表


十七、pandas:写入到文件


1、写入到文件:

to_csv

2、写入文件函数的主要参数:

sep

na_rep                  指定缺失值转换的字符串,默认为空字符串

header = False          不输出列名一行

index = False           不输出行索引一列

cols                    指定输出的列,传入列表

3、其他文件类型:json, XML, HTML, 数据库

4、pandas转换为二进制文件格式(pickle):

save

load

十八、pandas:数据分组与聚合

分组
df = pd.DateFrame({
'data1':np.random.uniform(10, 20, 5),
'data2':np.random.uniform(-10, 10, 5),
'key1':list("sbbsb")
'key2':
})
df.groupby('key1').mean()  # 做平均
df.groupby('key1').sum()  # 做平均
df.groupby(['key1', 'key2']).mean()  # 做平均  支持分层索引,按多列分组
df.groupby(len).mean()  # 传一个函数的时候,x是每一个行的索引
df.groupby(lambda x: len(x)).mean()  # 传一个函数的时候,x是每一个行的索引
df.groupby.groups()  # 取得多有的组
df.groupby.get_group()  # 取得一个组


聚合
df.groupby('key1').max()[['data1', 'data2']]  # 去掉key2的data1,data2,花式索引
df.groupby('key1').max()[['data1', 'data2']] - df.groupby('key1').min()[['data1', 'data2']]  # 去掉key2
df.groupby('key1').agg(lamada
x:x.max() - x.min())
既想看最大也可看最小
df.groupby('key1').agg([np.max, np.min])
不同的列不一样的聚合
df.groupby('key1').agg({'data1': 'min', 'data2': 'max'})  # 键是列名,值是
a = _219  # 219行的代码
a.resample('3D'), mean()  # 3D 3天,3M就是三周

数据合并
- 数据拼接
df = df.copy()
pd.concat([df, df2, df3], ignore_index=True)  # 不用之前的索引,
pd.concat([df, df2, df3], axis=1)  # 列
pd.concat([df, df2, df3], keys=['a', 'b', 'c'])  # 不用之前的索引,
df2.appeng(df3)
- 数据连接
如果不指定on,默认是行索引进行join
pd.merge(df, df3, on='key1')
pd.merge(df, df3, on='['key1','key2'])


十九、简单介绍Matplotlib

1、Matplotlib是一个强大的Python绘图和数据可视化的工具包

2、安装方法:pip install matplotlib

3、引用方法:import matplotlib.pyplot as plt

4、绘图函数:plt.plot()

5、显示图像:plt.show()

6、plot函数

(1)plot函数:绘制折线图

线型linestyle(-,-.,--,..)

点型marker(v,^,s,*,H,+,x,D,o,…)

颜色color(b,g,r,y,k,w,…)

(2)plot函数绘制多条曲线

(3)pandas包对plot的支持


7、图像标注

设置图像标题:plt.title()

设置x轴名称:plt.xlabel()

设置y轴名称:plt.ylabel()

设置x轴范围:plt.xlim()

设置y轴范围:plt.ylim()

设置x轴刻度:plt.xticks()

设置y轴刻度:plt.yticks()

设置曲线图例:plt.legend()


二十、示例

使用Matplotlib模块在一个窗口中绘制数学函数y=x, y=x2, y=sin(x)的图像,使用不同颜色的线加以区别

x=np.linspace(-100,100,10000))
y1=x
y2=x**2
y3=np.sin(x)
plt.plot(x,y1,label="$y=x$")
plt.plot(x,y2,label="$y=x^2$")
plt.plot(x,y3,label="$y=\sin x$")
plt.ylim(-100,100)            #显示Y轴范围自定义
plt.legend()
plt.show()


二十一、图形定义

金融与量化投资


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