量化交易之深入理解TB系统运行机制

首先来一张K线图，方便下面解释：

我们分3中情况解释：测试历史数据、开盘前自动交易、开盘后自动交易。在解释之前先来解释一下什么是Tick什么是Bar。

（1）Tick的相关：Tick数据指的是每1秒2次交易的交易快照，国内期货最细粒度就是每秒2次，时间是毫秒。有个图表叫做Tick图，又叫闪电图，点线图，是在期货交易市场把每笔交易成交都显示出来的图形，主要用于日内超短线炒作，基本上没有技术指标的，靠经验来玩的东西，下面是一张Tick图：

（2）Bar的相关：Bar是在一定时间段内的时间序列，Bar构成一根K线，也就是一根K线就被称为一个Bar。如果是一分钟内的Tick序列就会构成一分钟的Bar，叫做分钟Bar，同理也有日线Bar。

Bar就是时间维度上，价格在空间维度上的变化构成的数据的单元，多个数据单元Bar构成一个时间序列。

1.在历史数据测试时：

假定商品样本有10条K线，TB的执行过程是：

（1）首先显示出10条K线，因为都是历史数据，所以每条K线都是现成的。最后一根K线，也是历史数据，也就是数据都是静止的，并且也没有新的数据传输进来。

（2）从最左边的第一条K线开始执行交易共识，读取参数值，对应公式应用的Params段的代码，然后初始化局部变量，对应公式应用Vars段的代码，执行Begin到End的代码。

（3）完成后没进入下一个K线（也就是Bar，TB就是一个Bar一个Bar的运转的），使用同样的过程执行交易公式，但是公式应用参数段（Params）是不用初始化的，它相当于TB公式中的常量。依次处理所有的K线。

（4）如果在某个K线上发现符合开仓条件，TB就会在K线图上显示开仓标识，并就该marketposition的值。

（5）如果在某个K线上发现符合平仓的条件，就在K线图上显示平仓的标识，并在开仓到平仓之间绘制连线。

（6）如果该笔交易盈利，就用红线（阳线）标识，否则用绿线（阴线）标识。

（7）由于是历史数据，所有数据都是现成的，也就是每个Bar数据都是现成的，所以也就没有了Tick的概念。

（8）由于是历史数据，也就是数据是“死”的，也就没有信号时有时无的现象。

（9）由于是历史数据，没有买卖盘的动态数据，所以不会出现滑点，就会出现成交不了的现象。

2.在交易时间前启动自动交易程序：

在这里还是假定有10条数据（10Bar数据），用户此时在开盘60秒前打开了TB开始自动交易，TB的执行过程是这样的：

（1）每个Bar数据都有一个BarStatus（Bar数据状态）。

（2）TB使得第一个K线的BarStatus=0，中间的所有K线的BarStatus=1，最后那条K线的BarStatus=2。

（3）对于BarStatus小于2的K线都运行一遍交易公式应用。如果发现K线符合开平仓的条件，就会显示一个标识，但是不会进行交易，因为还没开盘。

（4）开盘后，Tick(每笔的交易数据)开始在TB的数据服务器传过来，为了保持实时性，TB就必须对每一个Tick做出响应（在每个Tick上都运行交易代码）。我们发现：与历史数据不同的是，一个Bar数据要运行多次交易公式。

（5）由于在最新的一个Bar上重复运行交易公式，并且下一根Bar还没出现，所以Bar随着Tick的增加而变动，当下一个Bar出现的时候，这根Bar就会被确定下来。

（6）如果价格突然符合买入条件，该Tick出现后交易代码执行，发出买入指令。如果下一个Tick又不符合买入条件那么就会不进行交易，如果价格反复这样，该Bar就会反复买入多次，从而形成反复开仓，如果Bar最终定型时，价格被打压下来，K线图在这个Bar上不会显示任何交易信号，但是实际上却在该Bar上买入多次。

3.在交易时间内启动自动交易程序

（1）如果读取了10条Bar数据，其中有2条Bar数据是在开盘后刚刚产生的，在前8条Bar数据上，每个Bar数据执行一个交易代码，如果发现符合开平仓的条件，仅仅显示交易信号，并不会发出交易指令，因为这些Bar成为了历史数据。

（2）然后TB在新的Bar数据上依据每个Tick执行交易公式，所以TB的交易指令在BarStatus=2并且有行情数据的是才会发出。