在发明者量化平台如何使用My语言实现Dual Thrust交易算法，针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。
Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的着名策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念类似于典型的突破系统，使用双推力历史价格构建更新回溯期 - 理论上使其在任何给定时期内更稳定。
我们简要介绍了该策略，并展示了如何在发明者量化平台上使用My语言实现此算法。在提取所选交易标的的历史价格后，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，进行开仓操作。我们在两个市场状态下测试了该策略：趋势市场和区间震荡市场。结果表明，这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好，但在波动较大的市场中会触发一些假买卖信号。在区间市场下，我们可以调整参数以获得更好的回报。
基本公式：
在当天收盘时，计算两个值：最高价格 - 收盘价格，收盘价格 - 最低价格。然后取较大的值并乘以k的值。 结果称为触发值。
在第二天开盘时，记录开盘价，然后在价格超过（开盘价+触发价值）时立即买入，或在价格低于（开盘价 - 触发价值）时卖空。
该系统是一个没有单独止损的反转系统。换句话说，反向信号也是平仓信号。
主图：
上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG; 下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;
次要图表：
My语言代码：
HH:=HV(H,N); HC:=HV(C,N); LL:=LV(L,N); LC:=LV(C,N); RG:=MAX(HH-LC,HC-LL); UPTRACK^^O+KS*RG; DOWNTRACK^^O-KX*RG; C>UPTRACK,BPK; C<DOWNTRACK,SPK;
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