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VNPY中，优化参数也经常要批量去做，一个是一组不同策略批量对一个品种优化，还有一个策略对应不同凭证，下面是源代码，放在example\CtaBacktesting文件夹下面，主要是参考了原来的优化代
本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。 VNPY提供价差交易模块，其实还是挺好用的， 先说说使用，再说说代码。进入之后的界面如下图： 使用思路： - - 定义价差
适用VNPY在跑一个策略，效果还可以，但是多次出现发单成果但是没有交易的情况。 也有一些交易成功，但是以为是网络或者交易商系统问题，研究后发现是策略本身设定。 原来一般由两种下单方式，是普通委托单，和
主要分析两个在类策略模型ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tic
前一篇文章有朋友留言，问到有时候过了下午3点，夜盘时候，vnpy没法争取产生指标数据。因为回答留言失败，所以专门写一篇。 其实原因是下午3点是当日交易结束，夜盘其实算第二天，那么结束后，
算是之前一篇文章的后续 http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2564798/ 之前写了一篇文章，在实盘交易时候，用数据库记录交易信息，其实就是把交易信
最近在做股指期货的策略实现，发现股指期货的主力合约是按月变化，比起商品期货4个月或者半年一切换更为频繁，之前商品期货还可以手动做切换主力月数据回测，股指期货一定要做合并连续主力行情数据。
一、安装windows7sp1x64 二、官网下载安装Windows6.1-KB4019990-x64 三、官网下载安装Microsoft .NET Framework 4.7 四、官网下载安装vc_
