这篇文章主要介绍“区块链的跨币种对冲策略怎么实现”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“区块链的跨币种对冲策略怎么实现”文章能帮助大家解决问题。
在对冲策略中,有各种类型的对冲。跨市场对冲,跨期对冲等等,今天我们来聊一下跨品种对冲,准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的,而跨币种对冲是买卖不同的标的物。在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格,以最简单的跨市场同品种对冲来说,这个价格差是在一定范围内反复震荡的。而跨品种的对冲肯定不能使用价格差作为买卖价格,因为不同品种的价格差值,观察起来不是很直观,通常使用价格比作为买卖价格。
例如:
A交易对为:LTC_USDT
B交易对为:ETH_USDT
根据A交易对的价格/B交易对的价格
这个价格比例数值,分散开仓。这个比例越大,我们就越要卖出A,买入B。反之比例变小则买入A,卖出B。每次对冲相等的USDT金额,实际上就是以LTC/ETH相对价格强弱去进行网格交易的一种策略,策略思路并不复杂。不过需要注意的是,此种对冲组合,实际就是以ETH作为锚定价格货币,去计价LTC。这个锚定的价格是有可能走出单边趋势的,虽然说大部分时间可能为震荡走势,然而这种风险是需要考虑和注意的。
使用发明者量化交易平台,可以很容易写出策略原型:
策略代码运行时,需要引用 和
「画线类库」
「数字货币现货交易类库」:这个是每个用户新建策略时,模板栏中自带的。
/*backtest start: 2019-05-01 00:00:00 end: 2019-11-04 00:00:00 period: 1m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}] */ /* A exchanges[0] : EOS_USDT B exchanges[1] : ETH_USDT */ var Interval = 500 // 参数 var numPoint = 100 // 节点数 var distance = 0.08 // 比例间距 var amountPoint = 100 // 节点金额,单位USDT var arrHedgeList = [] function main () { var isFirst = true while(true) { var rA = exchanges[0].Go("GetTicker") var rB = exchanges[1].Go("GetTicker") var tickerA = rA.wait() var tickerB = rB.wait() if (tickerA && tickerB) { var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell // B sell , A buy var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy // B buy , A sell if (isFirst) { for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) { var point = { priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance, coverRatio : priceRatioSell + i * distance, amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint, isHold : false, } arrHedgeList.push(point) } isFirst = false } for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) { if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) { // B sell , A buy Log("对冲,价格比", priceRatioSell, "#FF0000") $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell) $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy) arrHedgeList[j].isHold = true LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount()) $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2) break } if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) { // B buy , A sell Log("对冲,价格比", priceRatioBuy, "#32CD32") $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy) $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell) arrHedgeList[j].isHold = false LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount()) $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2) break } } } Sleep(Interval) } }
使用默认的回测设置:
可以看到,只使用了几十行代码就构造出了一个自己思路的策略,在发明者量化交易平台,实现一个思路的原型是非常容易的事情。通过上图观察,这个价格比例是大部分时间在震荡,不过会出现一定的趋势走向,优化方向可以是对于对冲时的仓位控制或者加入一定趋势识别。
仓位控制方面,可以让每个对冲节点的对冲金额递增,例如代码中:
if (isFirst) { for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) { var point = { priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance, coverRatio : priceRatioSell + i * distance, amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint, // 每次递增amountPoint的8% isHold : false, } arrHedgeList.push(point) } isFirst = false }
这样可以让相对较重一点的仓位集中在价格比例较高的位置,避免价格比例较低时,占用仓位偏****r /> 当然,这样的跨品种对冲是很有风险的,如果一个币相对于另一个币价格持续走高就会产生浮亏,所以跨品种的对冲需要两个品种的相关性强一些。
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